短期金融市場ウィークリー
2024/7/22（月）～ 2024/7/26（金）の市況
インターバンク市場
今週の無担保コール市場は、引き続き資金調達ニーズの強い展開となった。
無担保コールO/N物取引では、22日(月)から25日(木)までは通常の取引に加え、試し取りと思われる調達が複数散見された。市場残高が少ない中、試し取りにより高いレートでの出合いも見られたため、加重平均レートは連日0.08％台での推移となった。26日(金)は、週末3日積みとなった事により試し取りは見られず、0.07％台で落ち着いて推移した。
ターム物に関しては、1W～3M物で出合いが散見された。
日銀当座預金残高は、週初545兆円台前半で始まり、24日(水)に国債買入、25日(木)に財政資金の払いなどを受け、緩やかな増加傾向となり、26日(金)には548兆円程度での着地見込みとなった。
レポ市場
今週のGC O/N物は、0.02～0.08％近辺で推移した。
23日(火)までのGC T/N物は、0.06～0.08％近辺で安定的に推移した。24日(水)はオファーがやや薄くなった事により、0.04～0.05％での出合いが中心となるなか、一時0.02％程度まで低下する場面も見られた。25日(木)は前日の水準を引き継ぎ、0.04％近辺での推移となったが、引け間際に0.08％近辺まで上昇した。26日(金)は、T+1に短国の発行を控えていた事から、前場の時点では0.07～0.08％近辺での出合いが中心となるなど、小甘く推移した。
SC取引の個別銘柄では、2Y460～462回、5Y160～170回、10Y355～375回、20Y180～189回、30Y65～83回、40Y10～17回などで引合いが多く見られた。
短国市場
今週の短国市場は、全ゾーンでレートが上昇する展開となった。
26日に行われた3M物入札は、前回債からレートが上昇したものの、事前予想よりも強めの結果となり、結果発表後のセカンダリーマーケットでも堅調に推移した。
CP市場
今週のCP 発行市場は小売、石油、その他金融等の業態で大型発行が見られた。
市場発行残高は、24兆円台後半で推移している。
発行レートは、銘柄や期間により投資家の運用目線にばらつきがみられた。
また、26日にはCP等買入オペが事前予定通り3,000億円でオファーされた。結果は、全取レート0.226％、平均落札レート0.246％と、前回(按分0.191％、平均0.200％)比で最低落札レート、平均落札レートともに上昇した。
