短期金融市場デイリー

2018/9/21（金）の市況

インターバンク市場

本日の無担O/Nは地銀業態で▲0.07～▲0.03％、都銀・信託・証券・外銀業態で▲0.085～▲0.07％の出合いが見られた。前日に比べ調達ニーズがやや強まったが、一巡後は散発的な出合いが見られた程度で本日の取引を終えた。ターム物は月内物のショートタームで▲0.03％前後の出合いが見られた。共通担保資金供給オペは、8,000億円(9/25～10/9)オファーされ、応札額2,142億円(期落ち分1,363億円)の札割れとなった。

レポ市場

GC T+0(9/21-9/25)は、▲0.12～▲0.095％程度の出合い。T/N(9/25-9/26)は、▲0.115～▲0.10％程度での出合い。SCはロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。10Y339～351、5Y130～136などにビッドの出入りが目立った。

短国市場

現先レートT/Nは横ばい圏で推移した。アウトライト市場では、3M物の入札が実施された。今回の入札は償還日が海外の休日にあたり、レートの上昇も予想された。WI取引において▲0.12％から▲0.11％にレートが上昇する中、平均落札利回▲0.1142％、按分落札利回▲0.1082％とWI取引を反映し、前回債から上昇する結果となった。セカンダリーでは、▲0.115％から出合い、引けにかけて▲0.145％まで買い進まれ、強含みで推移した。

CD・CP市場

現先レートS/Nは横ばい圏で推移。CP発行市場は鉄鋼・ノンバンク業態から大型発行も見られたが、償還総額3,000億円強に対して、発行総額1,400億円程度にとどまり、引き続き償還超となった。発行レートに目立った変化はなかったが、一部期越え案件では積極的な買いが見られたものもあった。

• デイリーレポート（速報）はこちら
• デイリーレポート（確報）はこちら

• 過去のpdfはこちら