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業務

◆約　定　照　合 Japan ＪＧＢＣＣが参加者の債務を引受けるにあたり、各参加者が（株）証券保管振替機構照合済みの約定データをＪＧＢＣＣに提供することが必須条件。 ◆債務引受対象銘柄 ＦＢ、ＴＢ、利付国債（ 2 、4 、5 、6 、10、20、30年）、15年変動利付国債、分離元本適格国債、分離利息適格国債、割引国債（ 3 、5 年） ◆債務引受対象取引 　 ［一般売買取引］ 非課税玉を対象とした取引であること。 決済日の1営業日前のＪＧＢＣＣが定めた時間までに約定照合が終了していること。 約定日から受渡日までの期間が1か月後の応当日未満であること。 ［現金担保付貸借取引］ 非課税玉を対象とした取引であること。 スタート受渡日の1営業日前のＪＧＢＣＣが定めた時間までに約定照合が終了していること。 エンド受渡日に関する条件としては、約定時点でエンド受渡日が確定しており、約定日からエンド受渡日まで1年以内のもの。 ［現先取引］ 非課税玉を対象とした取引であること。 スタート受渡日の1 営業日前のＪＧＢＣＣが定めた時間までに約定照合が終了していること。 エンド受渡日に関する条件としては、約定時点でエンド受渡日が確定しており、約定日からエンド受渡日まで1 年以内のもの。 利含み現先取引であること。 リプライシングは行わないこと。 売買金額算出比率に関してはゼロのみとする。 ［その他］ 入札前取引において売買金額が確定していない取引については、当初は対象外とする。 新発国債発行払込、国債先物取引の現物決済は、当初は対象外とする。 日銀オペは対象外とする。 ◆ネッティング ネッティング対象となる国債及び取引については、業務の対象となる国債を対象とした取引のうち、約定照合が完了し、ＪＧＢＣＣが債務の引受を行った取引とする。 約定照合済みのデータはネッティング適格であることが確認された後、ＪＧＢＣＣが定めた時点をもって債務が引受けられネッティングされる。 ネッティング結果については、処理後速やかに参加者に結果通知電文が送付され、この通知をもって決済の履行が保証される。 ◆資　金　決　済 ＪＧＢＣＣは、日銀ネット国債系及び当預系システムを用いて、ＲＴＧＳにて決済を行う。 ＪＧＢＣＣが参加者との間で資金のみを対象として行う決済（ファンズ・オンリー・セトルメント《ＦＯＳ》）において、資金の支払義務を負う参加者は、午前10時までに資金をＪＧＢＣＣに支払い、ＪＧＢＣＣは全ての受取りを確認した後に、資金を受取る参加者に対して午前10時30分までに資金を支払う。 ◆証　券　決　済 日本銀行の国債系にあるＪＧＢＣＣの自己の国債口座（同時担保受払口）を用い、同時担保受払機能を利用したＤＶＰ即時決済にて行う。 逆引きは想定しない。 ◆クリアリング・ファンド 時価変動その他資金決済リスクに備え、参加者は最低10億円をクリアリング・ファンド（ＣＦ）としてＪＧＢＣＣに預託する。 ＣＦについては、現金または代用有価証券（日本国債）にて差し入れる。 ◆フ　ェ　イ　ル 国債ＤＶＰについては、市場慣行に基づいてフェイルは認めることとする。 このとき、ＪＧＢＣＣに国債が残らないように処理する。

業務(図)

清算の基本スキーム

(出所：国債清算機関)

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